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衍生性風險管理

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劉德明HTML,CSS,Javascript風險管理期末作業 答 A B C D 下列何項不是屬於市場風險的範圍? (A)權益風險 (B)利率風險 (C)交易對手風險 (D)外匯風險 解答:交易對手風險是 交易對手信用風險(Counterparty Credit Risk, CCR)的簡稱 。 答 A B C D 下列有關基差的何項敘述是正確的? (A)基差是期貨避險投資組合風險的來源 (B)正的基差是達到期貨完全避險的必要條件之一 (C)當期貨市場由正向市場轉為逆向市場時,基差轉弱 (D)在逆向市場時基差轉弱對多頭避險有利 解答: 答 A B C D 在選擇交叉避險的期貨契約時,下列哪一項不是要考慮的事項? (A)期貨契約的到期日要早於現貨的避險日 (B)期貨契約的標的物價格和現貨價格變動的關聯性 (C)期貨契約的基差 (D)現貨價格和期貨價格的關聯性 解答: 答 A B C D 勝利公司從事小麥的銷售,財務長觀察到小麥現貨價格的變動年標準差為20%,期貨市場上小麥期貨的期貨價格變動年標準差為30%,而小麥現貨價格和期貨價格的共變異數為5.7%,小麥最小變異避險比率約為? (A)0.95 (B)0.57 (C)0.63 (D)0.60 解答: 答 A B C D 勝利公司股票投資組合以蒙地卡羅模型估算95%信賴水準下1天的風險值(VaR)為250,000元,則10天的風險值應為? (A)2,500,000元 (B)790,569.4元 (C)250,000元 (D)25,000元 解答: 答 A B C D 下列何項不是風險值估算時應考慮的項目? (A)時間範圍 (B)信賴水準 (C)市場變動方向 (D)選項(A)(B)(C)皆是 解答: 答 A B C D 勝利公司以變異數共變異數(Delta-Normal)法,95%信賴水準估算公司投資組合的風險值10,000元,新上任的風控長認為採用99%信賴水準來估算更合理,以99%信賴水準估算公司投資組合的風險值應該為?(註:$N^{−1}(0.05)=-1.645,\;N^{−1}(0.01)=-2.33$) (A)7,597元 (B)14,164元 (C)13,163元 (D)9,596元 解答: 答 A B C D 勝利公司估算公司投資組合年報酬標準差為15%,...

風險管理蒙地卡羅模擬:假設報酬率常態分布

劉桂秀蒙地卡羅模擬資產價格 切割期數 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 100

劉桂秀tkinter視窗套件Entry工具代替OptionMenu工具

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from tkinter import * #從函式庫 tkinter 輸入所有 * 方法 import math #從函式庫 math 輸入所有 * 方法 from time import * from random import * class Regular: def __init__(self, cx, cy, cr, s, t, c, w): #類別共同的設定必然 def __init__ initiate發起 self.cx, self.cy, self.cr = cx, cy, cr #取得中心座標cx, cy, 半徑cr self.s, self.t = s, t #取得邊角數目s,t尖銳程度,取代原來的k = s.get() self.c, self.w = c, w #取得顏色c,寬度w self.u = 2 * math.pi / self.s #使用模組 math 圓周率 pi self.x, self.y = [], [] for i in range( int(self.s * 1.5)): self.x.append(self.cx + self.cr*math.cos(i*self.u)) self.y.append(self.cy + self.cr*math.sin(i*self.u)) def drawLine(self, x0, y0, x1, y1): canvas.create_line(x0, y0, x1, y1, width = self.w, fill=self.c) def draw(self): #類別的方法 secondTime = second.get() #取得輸入的second變數,當作區域變數secondTime for i in range( int(self.s * 1.5) - self.t): self.drawLine(self.x[i...

劉桂秀類別class __init__(self, 其他參數)

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w3schools類別class class Person: #定義類別class稱為Person def __init__(self, name, age): #起始屬性函數一律稱__init__ self.name = name self.age = age def myfunc(self): print("嗐,我的\n名字是" + self.name) #字串中\n換列 print("嗐,我的") print("名字是" + self.name) p1 = Person("劉任昌", 36) #利用類別建構物件(實例) p1.myfunc() 多邊形類別class from tkinter import * #從函式庫 tkinter 輸入所有 * 方法 import math #從函式庫 math 輸入所有 * 方法 from time import * from random import * class Regular: def __init__(self, cx, cy, cr, s, t, c, w): #類別共同的設定必然 def __init__ initiate發起 self.cx, self.cy, self.cr = cx, cy, cr #取得中心座標cx, cy, 半徑cr self.s, self.t = s, t #取得邊角數目s,t尖銳程度,取代原來的k = s.get() self.c, self.w = c, w #取得顏色c,寬度w self.u = 2 * math.pi / self.s #使用模組 math 圓周率 pi self.x, self.y = [], [] for i in range( int(self.s * 1.5)): self.x.append(self.cx + self.cr*math.cos(i*self.u)) self.y.a...

劉桂秀EXCEL樞紐分析PivotTable交叉篩選Slicer

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EXCEL另存範圍為html 劉桂秀2023/5/1統計於德明科大A106教室 台灣上市公司簽證會計師 簽證公司數目 勤業眾信聯合會計師事務所      339 資誠聯合會計師事務所          227 安侯建業聯合會計師事務所      219 安永聯合會計師事務所          106 國富浩華聯合會計師事務所      28 正風聯合會計師事務所          14 立本台灣聯合會計師事務所      12 信永中和聯合會計師事務所      6 大中國際聯合會計師事務所      5 德昌聯合會計師事務所          5 致遠聯合會計師事務所          4 惠眾聯合會計師事務所          3 群智聯合會計師事務所          3 建智聯合會計師事務所          3 霈昇聯合會計師事務所   ...

劉桂秀Python類別class函數function

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from tkinter import * #從函式庫 tkinter 輸入所有 * 方法 import math #從函式庫 math 輸入所有 * 方法 from time import * class Regular: def __init__(self, cx, cy, cr, s, t, c, w): #類別共同的設定必然 def __init__ initiate發起 self.cx, self.cy, self.cr = cx, cy, cr #取得中心座標cx, cy, 半徑cr self.s, self.t = s, t #取得邊角數目s,t尖銳程度,取代原來的k = s.get() self.c, self.w = c, w #取得顏色c,寬度w self.u = 2 * math.pi / self.s #使用模組 math 圓周率 pi self.x, self.y = [], [] for i in range( int(self.s * 1.5)): self.x.append(self.cx + self.cr*math.cos(i*self.u)) self.y.append(self.cy + self.cr*math.sin(i*self.u)) def drawLine(self, x0, y0, x1, y1): canvas.create_line(x0, y0, x1, y1, width = self.w, fill=self.c) def draw(self): #類別的方法 for i in range( int(self.s * 1.5) - self.t): self.drawLine(self.x[i], self.y[i], self.x[i + self.t], self.y[i + self.t]) sleep(0.1) #休息1秒 tk....

劉桂秀微軟ACCESS查詢SQL語法ASC上升DESC下降

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累積數目 簽證公司數目 match index 1 Large 339 第一大 408 勤業眾信聯合會計師事務所 340 227 第二大 752 資誠聯合會計師事務所 567 219 第三大 138 安侯建業聯合會計師事務所 786 106 第四大 32 安永聯合會計師事務所 892 28 第五大 375 國富浩華聯合會計師事務所